پیوندهای مفید
اخبار و اعلانات
آمار
| تعداد نشریات | 42 |
| تعداد شماره‌ها | 1,514 |
| تعداد مقالات | 12,478 |
| تعداد مشاهده مقاله | 24,739,370 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 10,433,057 |
رویکردی نوین در پیش‌بینی درماندگی مالی با بکارگیری اطلاعات مبتنی بر شبکه مالی و روش ترکیبی درخت تصمیم تقویت گرادیان | ||
| مدیریت دارایی و تامین مالی | ||
| مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1402 | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22108/amf.2023.138909.1818 | ||
| نویسندگان | ||
| عزت اله عباسیان* 1؛ کاوه شهرکی2؛ سعید فلاح پور3؛ علی نمکی4 | ||
| 1دانشیار، گروه مهندسی مالی، دانشکده حسابداری و علوم مالی، دانشگاه تهران | ||
| 2گروه مدیریت مالی و بیمه، پردیس البرز، دانشگاه تهران، ایران | ||
| 3گروه مدیریت مالی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران | ||
| 4استادیار، گروه مدیریت مالی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران | ||
| چکیده | ||
| هدف: این پژوهش برآن است که با اضافه کردن متغیرهای مربوط به شبکه مالی، عملکرد مدل درخت تصمیم تقویت گرادیان که پارامترهایش با الگوریتم بهبودیافته گرگ خاکستری بهینه شده است را با مدل‌های منتخب در حوزه پیش‌بینی درماندگی مالی مورد ارزیابی قرار دهد. روش: مدل پیشنهادی این پژوهش بر روی داده‌های 123 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس و فرابورس ایران در بازه‌ی زمانی 2015 تا 2021 پیاده سازی شد. ابتدا شبکه مالی تشکیل شده و سپس با ترکیب متغیرهای مبتنی بر شبکه با برخی نسبت‌های مالی و با استفاده از مدل درخت تصمیم تقویت گرادیان که پارامترهای آن با الگوریتم بهبودیافته گرگ خاکستری بهینه شده است، درماندگی مالی شرکت‌ها پیش‌بینی شده است. نتایج: مدل درخت تصمیم تقویت گرادیان با اضافه شدن متغیرهای مربوط به شبکه مالی هم از نظر دقت و هم ازنظر خطای نوع یک عملکرد بهتری در مقایسه با دو مدل k نزدیک‌ترین همسایه و رگرسیون لجستیک از خود نشان داد. شرکت‌های با مرکزیت بینابینی و مرکزیت درجه بالا، کمتر مستعد قرار گرفتن در شرایط درماندگی مالی هستند و بالعکس. در شرایطی که نسبت فراوانی نمونه‌های هر طبقه بسیار متفاوت از طبقات دیگر باشد، استفاده از روش درخت تصمیم تقویت گرادیان بسیار کارامد خواهد بود. نوآوری: برای اولین بار متغیرهای مربوط به شبکه مالی با نسبت‌های مالی، ترکیب شده و از طریق روش نوین درخت تصمیم تقویت گرادیان که پارامترهایش با الگوریتم گرگ خاکستری بهبودیافته بهینه شده است، به پیش‌بینی درماندگی مالی پرداخته شده است. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| "؛ درماندگی مالی"؛ ، "؛ شبکه مالی"؛ درخت تصمیم تقویت گرادیان"؛ الگوریتم گرگ خاکستری بهبود یافته"؛ ،"؛ معیارهای مرکزیت" | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 10 |
||