- مقدمه

امروزه، عملکرد شرکت‌های پروژه‌محور برای انتخاب پورتفولیوی پروژه‏ها[i] در رسیدن به اهداف سازمانی با حساسیت بیشتری روبرو است. در این میان، موارد متعددی وجود دارند که بر تصمیم‌گیری سازمان یا شرکت برای حضور یا غیبت در مناقصه‌ها تأثیرگذارند (عباسیان و روانشادنیا، 2008). به‌طور کلی، انتخاب پروژه تحت سازماندهی سبد پروژه یا به عبارت مناسب‌تر، نظریۀ پورتفولیوی پروژه، رویکردی برگرفته از دانش مدیریت پروژه است. در این سیستم، مدیریت بر انتخاب ترکیبی از پروژه‌ها با اهداف و شرایط خاص تمرکز می‌کند. هدف اصلی در این نظام مدیریتی، طراحی و اجرای پروژه‌هایی است که درنهایت، دستیابی سازمان را به هدف استراتژیک خود تسهیل کنند (علی‌نژاد و سیمیاری، 2013).

به‌علت پیچیدگی بسیار زیاد پیش‌بینی آینده، وابستگی بسیار زیاد رخداد وقایع نسبت به یکدیگر، پیچیدگی زیاد کارها، تکنولوژی‌های جدید، افزایش هزینه‌های ناشی از پیامد نامطلوب عدم قطعیت کارها و مهم‌تر از همه، فضای رقابتی زیاد جامعۀ امروزی باعث شده است به «ریسک[ii]» پروژه‌ها در هنگام انتخاب آنها توجه اساسی نشود (علی‌نژاد و سیمیاری،2013)؛ بنابراین، پژوهش حاضر به‌علت تأثیر عوامل مختلف ریسک و پیچیده‌شدن روابط مختلف بین آنها، مسئلۀ انتخاب پورتفولیوی پروژه را بررسی می‌کند. درادامه، به برخی از پژوهش‌های پیشین در این حوزه اشاره می‌شود.

آکر و تایبجی[iii] (1978) از یک رویکرد برنامه‌ریزی صفر و یک کوادراتیک برای انتخاب پروژه‌های تحقیق و توسعه وابسته به یکدیگر استفاده و وابستگی پروژه‌ها را براساس سه معیار فنی، منابع و سود بررسی کردند. آنها بیان کردند که الگوی آنها قابلیت گسترش شامل آثار تصادفی سود و هزینه و چندمرحله‌سازی اجرای پروژه‌ها را دارد. الگوی آنها ابزار مناسبی در سازمان‌های مختلف در فرایند تصمیم‌گیری و سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه است. مداگلیا[iv]و همکاران (2007) رویکرد تکاملی چندهدفی را برای انتخاب پروژه‌هایی که به‌طور خطی محدود شده‌اند، تحت شرایط عدم ‌اطمینان پیشنهاد دادند. سرانجام، آنها این متد را با روش بررسی فضای پارامتر تصادفی و نشان‌دادن آن با مسئلۀ پورتفولیوی تحقیق و توسعه تحت شرایط عدم قطعیت مبتنی بر شبیه‌سازی مونت‌کارلو[v] مقایسه کردند. عباسیان و همکاران (2009) به کمک علم آمار، آثار و احتمالات ریسک‌های مختلف را بر پورتفولیوی پروژه‌ها و اندرکنش ریسک‌ها بررسی کردند. پارامترهای اثرگذار در روش آنها، عایدی مدنظر، واریانس و ضریب همبستگی[vi] است. آنها با استفاده از دو تکنیک واریانس و ضریب همبستگی، ریسک عایدی پروژه‌ها و وابستگی میان دو پروژه را بررسی کردند. از مهم‌ترین نتایج آنها برای کاهش ریسک پورتفولیو به‌علت نداشتن داده‌های کافی برای ارزیابی ریسک پروژه‌ها، پرگونه‌سازی پورتفولیوی پروژه‌ها برای کاهش ریسک سیستماتیک در پورتفولیو است. فضلی و مدنی (2009) به کمک رویکرد تصمیم‌گیری چندمعیاره و برنامه‌ریزی آرمانی، الگویی را برای انتخاب پروژه‌های عمرانی معرفی کردند. آنها برای رسیدن به رویکردی سیستماتیک برای در نظر گرفتن اولویت‌ها و نسبت‌ها در معیارهای چندگانه، پیشنهاد کردند فرایند تحلیل شبکه‌ای قبل از برنامه‌ریزی آرمانی به کار رود .درنهایت، در انتخاب پروژه، وابستگی درونی معیارها و گزینه‌ها را در نظر گرفتند که این امر به‌علت لحاظ‌کردن روابطی بود که در دنیای واقعی وجود دارد. با توجه به نظرات آنها تنها الگویی که امکان در نظر گرفتن روابط درونی معیارها را دارد، روشANP  و همچنین بهترین روش ممکن برای جمع‌آوری داده‌ها، اجماع خبرگان و استفاده از روش فازی و دلفی فازی است که آنها از آن استفاده کردند. وانگ و یو[vii] (2011) علاوه بر ترکیب چندین روش و معیارهای مهم، روش آنتروپی را برای انتخاب پورتفولیوی پروژه به کار بردند. وزن آنتروپی اطلاعات منظورشده در کار آنها به‌عنوان ضرایب وزنی برای ارزیابی معیارها و پرهیز از عدم ‌اطمینان و پیشامدها در قضاوت ذهنی استفاده شده است. آنها برای پرهیز از عدم قطعیت و تخمین تصادفی، از وزن‌های محاسبه‌شده از طریق روش آنتروپی برای ارزش‌گذاری معیارها استفاده کردند. مقالۀ آنها روش ارزیابی کمّی مفیدی را برای تصمیم‌گیران در انتخاب پروژه و پورتفولیوی پروژه فراهم آورد. قاپانچی[viii]و همکاران (2012) از تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها[ix] برای انتخاب بهترین پورتفولیو در شرایط عدم ‌قطعیت و تأثیر متقابل پروژه‌ها استفاده کردند. آنها اثر متقابل جفتی[x] را در ورودی، خروجی و شانس موفقیت پروژه‌ها در نظر گرفتند که از نکات مفید پژوهش آنها محسوب می‌شود. نکتۀ مفید دیگر پژوهش آنها، در نظر گرفتن مؤثر روابط و وابستگی‌های موجود میان متغیرها بود. آنها استفاده از اعداد فازی را به پژوهشگران دیگر پیشنهاد کردند. فارسیجانی و همکاران (2012) با استفاده از روش برنامه‌ریزی غیرخطی صفر و یک، آثار متقابل پروژه‌ها را بررسی کردند؛ سپس روش‌های الگوریتم بهینه‌سازی PSO وCPSO را برای دستیابی به سرعت بیشتر در حل مسئله و یافتن پاسخ بهتر مقایسه کردند. مقایسۀ الگوریتم آنها در مقایسه با الگوریتم ژنتیک، نشان‌دهندۀ سرعت بیشتر برای رسیدن به پاسخ بهینه بود. دری و همکاران (2015) با در نظر گرفتن آثار متقابل معیارها و اشتراک منابع پروژه‌های سازمان، رویکردی برای ارزیابی و انتخاب پروژه‌ها معرفی کردند. آنها با استفاده از الگویی دومرحله‌ای، یک الگوریتم شاخه و کران[xi] را تشکیل دادند و با در نظر گرفتن اشتراک منابع پروژه‌ها، پورتفولیو‌های بیشینه را مشخص کردند و سپس کارایی هر کدام از پورتفولیوهای بیشینه را با استفاده از الگوی شبکه عصبی مصنوعی[xii] ارزیابی کردند تا بر این اساس، پورتفولیوها رتبه‌بندی[xiii] شوند. آنها از ارزیابی کارایی واحدهای تصمیم‌گیری به‌عنوان روشی برای سنجش واحدهای همسان برای ارزیابی و انتخاب سبد پروژه استفاده کردند که در آن، از روش شبکة عصبی برای سنجش کارایی واحدهای تصمیم‌گیری استفاده شد. این روش آنها از مزیت‌هایی ازجمله بی‌نیازی به پیش‌فرض آماری برای محاسبۀ کارایی برخوردار بود. گنجی و همکاران (2016) مسئلۀ ترکیبی انتخاب و زمان‌بندی پروژه را در حالت محدودیت منابع، با معیار به حداکثر رساندن مقدار ارزش فعلی پروژه، الگوسازی و محدودیت زمانی پیش‌نیازی پروژه‌ها را در طول دورۀ زمانی انتخاب پروژه‌ها لحاظ کردند. سرانجام، برای حل مسئله در ابعاد بزرگ، الگوریتمی فراابتکاری را به کار بردند. حل الگوی آنها در قالب الگوریتم فراابتکاری در 70 درصد موارد، پاسخ‌های بهینه‌ای تولید کرد که نشان‌دهندۀ الگوریتم پیشنهادی مطلوب آنهاست. جعفری ‌اسکندری و همکاران (2017) برای ارزیابی اقتصادی پروژه‌ها علاوه بر معیارهای سنتی ازجمله ارزش فعلی به عوامل دیگری مانند محدودیت زمان در گزینش یک پروژه توجه کردند. هدف آنها، معرفی رویکردی برای انتخاب پروژه با استفاده از ارزش فعلی پروژه‌ها با رفع کمبود عدم قطعیت پارامترها به‌ کمک روش منطق فازی بود. سرانجام به کمک فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی و برنامه‌ریزی صفر و یک و لحاظ‌کردن سایر اهداف پروژه، اقتصادی‌ترین پروژه‌ها را انتخاب کردند. رلیچ و پاولوسکی[xiv] (2017) رویکردی را برای انتخاب پورتفولیوی پروژه با استفاده از روش تصمیم‌گیری چندمعیارۀ کمّی و کیفی معرفی کردند. همچنین، آنها از روش متوسط اوزان فازی برای رتبه‌بندی و از یک روش شبکۀ عصبی مصنوعی برای نشان‌دادن بررسی کارایی الگو استفاده کردند. ویژگی اصلی رویکرد مایر[xv]و همکاران (2018) وابستگی گزینه‌های واقعی میان مجموعه‌ای از محدودیت‌ها و تمامی مفاهیم الگوهای پویا با استفاده از فرایند تصادفی مارکوف بود؛ سپس مسئلۀ پورتفولیو را با برنامه‌ریزی تصادفی عدد صحیح[xvi] چندمرحله‌ای، یکپارچه‌سازی و بهینه‌سازی کردند. آنها نشان دادند چگونه رویکردشان برای بررسی روشی استفاده می‌شود که ارزش‌های تأثیرگذار پورتفولیو و انتخاب‌های جداگانۀ آنها را بر عدم قطعیت‌های مختلف مشخص می‌کند. آلویزگارسیا و فرناندز[xvii](2018) الگویی انعطاف‌پذیر را به‌علت پژوهش‌های اندک موجود در زمینۀ الگو‌های وابسته معرفی کردند. آنها براساس رویکردی از الگوی چندهدفۀ برهم‌کنش فازی، وابستگی را با استفاده از نظرات گروه خبرگان ارزیابی کردند. این الگو با مرتب‌سازی روش‌ها برای نشان‌دادن مشارکت‌ها مطرح شد. سرانجام، آنها براساس الگوی انعطاف‌پذیر چندهدفۀ پیشنهادی‌شان، هر دو نوع محدودیت مالی و غیرمالی و اهداف مختلف را با یکدیگر، سازگاری دادند. ازنظر جعفرزاده و همکاران[xviii](2018) در بیشتر پروژه‌های شکست‌خوردۀ پیشنهادی، روشی بی‌خطا و یکپارچه به‌طور هم‌زمان‌سازی سه جزء را می‌توان در نظر گرفت که ازجملۀ آنها به رتبه‌بندی بین انتخاب معیارها، عدم قطعیت در تصمیم‌گیری و وابستگی بین پروژه‌ها اشاره کردند. روش پیشنهادی آنها متدهای QFD، نظریۀ فازی و آنالیز تحلیل پوششی داده‌ها را با هم ترکیب کرد. هدف آنها از این مطالعه، توسعۀ روشی جدید در پژوهش‌ها بود. شریفی ‌قزوینی و همکاران (2019) با تمرکز بیشتر بر ریسک، الگویی چندهدفه برای انتخاب پورتفولیوی بهینۀ پروژه‌ها با رویکرد ترکیبی کارایی- ریسک و با استفاده از تکنیک‌های DEA، RPN،NSGII MOMP معرفی کردند. الگوی پیشنهادی آنها علاوه بر شاخص اصلی پارامتر ریسک، کارایی پروژه‌ها و محدودیت منابع را نیز در نظر می‌گیرد. همچنین الگوی آنها از قابلیت انتخاب سبد بهینه در شرایط گوناگون، ازجمله نبود پروژه‌های سازگار، پروژه‌های پیش‌نیاز و هم‌نیاز برخوردار است. نتایج آنها در زمینۀ انتخاب پورتفولیوی پروژه، استفاده از پارامترهای غیرقطعی ازجمله ریسک و کارایی به همراه محدودیت غیرخطی به‌صورت شاخص اصلی در الگوی مربوط، به‌گونه‌ای مطلوب ارائه شدند. وو[xix]و همکاران (2019) چارچوبی چندمعیاره برای انتخاب پورتفولیوی بهینه پیشنهاد کردند. آنها در مطالعۀ انتخاب بهینۀ پروژه، از معیارهای فازی و یک الگوی برنامه‌ریزی غیرخطی عدد صحیح صفر و یک با محدودیت‌های بودجه برای حل الگو استفاده کردند. نتایج نشان دادند پورتفولیو‌های زیادی براساس اهداف استراتژیکی انتخاب می‌شوند که راهنمایی نظری برای مدیران پروژه در تمرین مدیریت پروژه فراهم می‌آورند.

در بررسی مبانی نظری مسئلۀ انتخاب پورتفولیوی پروژه، روش‌های مختلفی وجود دارد که هر کدام از پژوهشگران از دیدگاه خاصی، به آن توجه کرده‌اند. دیدگاهی که در سال‌های اخیر به‌علت پیچیدگی‌های مسائل دنیای امروزی، بیش‌ازپیش به آن توجه شده است، آثار متقابل پروژه‌هاست. پژوهش‌هایی که در سال‌های اخیر در زمینۀ عدم قطعیت انتخاب پورتفولیوی پروژه انجام شده است، آثار متقابل پروژه‌ها را فقط به‌صورت جفتی در نظر گرفته‌اند. اثر متقابل جفتی میان پروژه، این نکته را بررسی می‌کند که انتخاب هر دو پروژۀ X و Y در پورتفولیوی پروژه ممکن است آثار مثبت یا منفی بر هدف مسئله داشته باشد و این کار، دوبه‌دو، بین تمامی پروژه‌ها بررسی می‌شود تا پورتفولیویی به دست آید که موفقیت زیادی را برای سازمان در پی داشته باشد؛ بنابراین، در این پژوهش به‌علت تأثیرگذاری ریسک در انتخاب پروژه و برای کشف دقیق‌تر روابط پیچیده میان ریسک‌های موجود در بین دسته‌های ریسک پروژه، آثار متقابل پروژه‌ها به‌ازای ریسک‌های تأثیرگذار به‌صورت سه‌گانه در نظر گرفته خواهند شد.

پژوهشگران در سال‌های اخیر، روش‌ها و معیارهای مختلفی را برای حل مسئلۀ انتخاب پورتفولیوی پروژه در نظر گرفته‌اند. تمام این مطالعات یا آثار متقابل پروژه‌ها را در نظر نگرفته‌اند و یا به در نظر گرفتن آثار متقابل جفتی میان پروژه‌ها بسنده کرده‌اند. این شکاف تحقیقاتی باعث شد هدف اصلی این پژوهش، در نظر گرفتن سطح بالاتری از آثار متقابل جفتی، یعنی آثار متقابل سه‌گانه[xx]باشد؛ بنابراین، این مقاله، برهم‌کنش آثار متقابل سه‌گانه بین پروژه‌های پیشنهادی را به‌ازای ریسک‌های شناسایی‌شده با آثار منفی موجود در ساختار شکست ریسک بررسی می‌کند تا بدین‌وسیله، آثار مخرب سه‌گانه میان پروژه‌ها، که ممکن است درجات مخرب بیشتری از برهم‌کنش جفتی میان پروژه‌ها داشته باشد، در پورتفولیو کشف و جلوگیری شود. از اهداف فرعی پژوهش، کشف مهم‌ترین ریسک‌های تأثیرگذار بر انجام‌دادن پروژه‌ها از بین تمامی دسته‌های ریسک پروژه شامل «ریسک‌های بیرون سازمانی، درون‌سازمانی، فنی و مدیریت پروژه» نیز است.

در ادامۀ پژوهش، در بخش دوم، مفاهیم و مبانی نظری پژوهش؛ در بخش سوم، روش استفاده از مبانی نظری در قالب روش‌شناسی پژوهش همراه با فلوچارت آن؛ در بخش چهارم، مطالعۀ موردی برای پیاده‌سازی روش پژوهش؛ در بخش پنجم با عنوان «بحث»، تفسیر نتایج و مقایسۀ پژوهش با سایر پژوهش‌ها و درنهایت، در بخش ششم، نتیجه‌گیری پژوهش و پیشنهادها برای پژوهش‌های بعدی بررسی و معرفی می‌شوند.

 

2- مبانی نظری

در این قسمت، مواردی از مبانی نظری ضروری پژوهش بررسی شده‌اند. ازجملۀ این موارد، مباحث مربوط به ریسک، ضریب همبستگی، تحلیل همبستگی، اثر متقابل و نظریۀ اطلاعات متقابل است.

2-1-طبقه‌بندی ریسک

طبقه‌بندی ریسک، ساختاری را فراهم می‌کند که تضمین‌کنندۀ فرایند جامعی برای شناسایی نظام‌مند ریسک‌ها تا سطح مناسبی از جزئیات است. میناتو و اشلی[xxi](1998) ریسک‌های موجود در پروژه‌ها را براساس دو دسته ریسک‌های وابسته و ریسک‌های غیروابسته تقسیم‌بندی کردند. نجفی (2009) موفق شد 15 نوع ریسک را از میان دسته‌های ریسک فنی، بازار و سازمانی مشخص کند. مشکل عمده‌ در مطالعات اخیر، نبود دسته‌بندی‌هایی است که تمامی مرزهای آن به‌خوبی روشن باشد. به همین منظور، در بیشتر مطالعات انجام‌شده، اعمال سلیقه به‌وضوح به چشم می‌خورد. ساختار شکست ریسک[xxii]براساس چهارمین ویرایش راهنمای گسترۀ دانش مدیریت پروژه، شامل مجموعه‌های اصلی ریسک ازجمله «فنی»، «بیرون‌سازمانی»، «درون‌سازمانی» و «مدیریت پروژه» است (صیادی و همکاران، 2011).

2-2-کمّی‌کردن معیارهای ریسک

PIR یک شاخص اولیۀ ریسک بر مبنای احتمال وقوع ریسک و میزان اثرگذاری ریسک بر اهداف پروژه، شامل هزینه، زمان و کیفیت بر مبنای استاندارد PMBOK[xxiii](پیکرۀ دانش مدیریت پروژه) تعریف شده است. I₃،I₂،I₁ به‌ترتیب، میزان اثرگذاری ریسک بر زمان، هزینه و کیفیت و W₃،W₂، W₁وزن اهمیت معیار اثر ریسک به‌ترتیب بر زمان، هزینه و کیفیت پروژه است؛ به‌گونه‌ای که مجموع این اوزان، برابر یک است (صیادی و همکاران، 2011). در این شاخص، P احتمال وقوع هر ریسک را بیان می‌کند.

PIR =شاخص اولیۀ ریسک به‌ازای هر ریسک در گروه

P=احتمال وقوع ریسک

2-2-ضریب همبستگی اسپیرمن[xxiv]

معمول‌ترین اندازۀ ناپارامتری ارتباط، ضریب همبستگی‌ای است که ضریب همبستگی رتبه‌ای اسپیرمن نامیده می‌شود. مجموعۀ فرضی از داده‌های زوج‌شدۀ این ضریب از رتبه‌بندی Xها در بین خود و نیز Yها، هر دو از کوچک به‌ بزرگ یا برعکس و سپس قراردادن در فرمول زیر به‌ دست می‌آید (فروند[xxv]،2008).

2-3-تحلیل همبستگی جزئی[xxvi]

ضرایب همبستگی، نشان‌دهندۀ روابط خطی بین متغیرها هستند. با توجه به سه متغیر ؛  نشان‌دهندۀ همبستگی بین و در حالتی است که هیچ توجهی به نداشته باشیم. درواقع، به‌طور ضمنی فرض کرده‌ایم که  ثابت است؛ در حالی ‌که چنین نیست؛ بنابراین با وجود سه متغیر، و؛ تصویر واقعی از بررسی تمامی همبستگی‌ها ارائه نمی‌دهد. بدین‌ترتیب، لازم است اثر  را به‌طور کامل حذف کنیم تا همبستگی واقعی بین  و  به ‌دست آید. این ضریب همبستگی را «ضریب همبستگی جزئی» بین  و  می‌گویند که با نشان داده می‌شود که به معنی «ضریب همبستگی بین  و  با حذف اثر» است (سوری، 2013)؛ بنابراین اگر بخواهیم با وجود سه متغیر  روابط جفتی میان دو متغیر از آنها را بررسی کنیم، ضریب همبستگی جزئی را به کار می‌بریم.

2-4-اثر متقابل جفتی

ضریب همبستگی خطی بین  Xو Y نشان‌دهندۀ شدت و ضعف رابطۀ خطی بین  Xو Y است و مقدار آن بین 1+ و 1- است؛ برای مثال، هرچه ضریب همبستگی به 1+ نزدیک‌تر باشد، رابطه‌ای قوی بین دو متغیر موجود دارد (سوری،2013). اثر متقابل جفتی میان پروژه‌ها بررسی می‌کند که انتخاب هر دو پروژۀ X و Y در پورتفولیوی پروژه ممکن است بر هدف مسئله، اثر مثبت یا منفی داشته باشد و این کار، دوبه‌دو، بین تمامی پروژه‌ها بررسی می‌شود تا پورتفولیویی به دست آید که موفقیت زیادی را برای سازمان در پی داشته باشد؛ بنابراین در سنجش اثر متقابل دو پروژه براساس معیار ریسک با جنبۀ منفی، هرچه ضریب همبستگی آنها نزدیک به +1 باشد، گفته می‌شود که این دو پروژه به‌طور هم‌زمان، ریسک در پرتفولیو را افزایش می‌دهند.

2-5-نظریۀ اطلاعات متقابل[xxvii]

نظریۀ اطلاعات متقابل، اطلاعات مشترک بین دو یا چند متغیر تصادفی را بررسی می‌کند. نگویان[xxviii]و همکاران (2013) اطلاعات متقابل را از دو متغیر به چند متغیر توسعه دادند. تمرکز اصلی آنها بر بازسازی روابط سه‌گانه بود. ضمن اینکه بیشتر افراد تصور می‌کنند با روابط متقابل جفتی، به‌طور کامل، روابط متقابل متغیرهای متعددی استنباط می‌شوند؛ در صورتی که همیشه اینگونه نیست؛ برای مثال، اگر روابط جفتی ، ،  بین سه متغیر X،Y، Zوجود داشته باشد و این سه متغیر، روابط متقابل سه‌گانه نیز داشته باشند، آنگاه، فقط با بررسی روابط متقابل جفتی، تشخیص درستی از روابط متقابل سه‌گانه نخواهیم داشت؛ زیرا وجود تمامی روابط جفتی میان سه متغیر، ممکن است نشان‌دهندۀ حوادث مستقل متفاوت در زمان‌های متفاوت باشند.

 

3-روش‌شناسی پژوهش

این مقاله، ابتدا به تشخیص مهم‌ترین معیارهای ساختار شکست ریسک براساس چهارمین ویرایش راهنمای گسترۀ دانش مدیریت پروژه، شامل مجموعه‌های اصلی ریسک ازجمله «فنی»، «بیرون‌سازمانی»، «درون‌سازمانی» و «مدیریت پروژه» با جنبۀ منفی برای اختصاص به پروژه‌های مختلف با نظرسنجی از کارشناسان مربوط اختصاص می‌یابد. در گام دوم، ریسک‌های تأثیرگذار بر یکدیگر، که از مرحلۀ قبل شناسایی شده‌اند، براساس روابط علت و معلولی با توجه به نظرخواهی از خبرگان مربوط مشخص می‌شوند.

گام سوم به کمّی‌کردن معیارهای ریسک شناسایی‌شده از مرحلۀ اول به‌ازای هر کدام از پروژه‌های مدنظر با استفاده از روش امتیازدهی طیف لیکرت و سپس استفاده از فرمول PIR «احتمال وقوع ریسک و میزان اثرگذاری ریسک بر اهداف پروژه» براساس فرمول شمارۀ 1 توجه می‌کند.

با توجه به اینکه هدف این پژوهش، انتخاب پورتفولیوی پروژه‌ها با فرض هدف استراتژیکی کاهش ریسک از سوی سازمان‌هاست، در گام چهارم، ابتدا ریسک تک‌پروژه‌ها بررسی می‌شود؛ بدین‌ترتیب از رابطۀ شمارۀ 2 «ضریب همبستگی اسپیرمن»، برای همبستگی جفت ریسک‌های مرتبط به‌ازای تک‌پروژه کمک گرفته می‌‍‌شود؛ زمانی که از روش‌هایی مانند طیف لیکرت برای کمّی‌کردن متغیرها استفاده شده است. در این صورت، پروژه‌هایی که حتی به‌صورت منفرد، بار ریسکی زیادی را بر پورتفولیو متحمل می‌کنند، براساس گام پنجم پژوهش، از رقابت برای قرارگیری در پورتفولیو کنار می‌روند و اگر میزان ریسک کمی داشتند، در گام ششم بررسی می‌شوند.

در گام ششم، میزان برهم‌کنش پروژه‌ها به‌ازای ریسک اثرگذار شناسایی‌شده بر یکدیگر از گام دوم بررسی می‌شود. برای بررسی برهم‌کنش‌ها از آثار متقابل جفتی و آثار متقابل سه‌گانه به‌ترتیب با استفاده از روش ضریب همبستگی اسپیرمن و روش نظریۀ اطلاعات متقابل استفاده می‌شود. در این گام برای بررسی همبستگی جفت پروژه‌ها، ضریب همبستگی اسپیرمن به کار می‌رود؛ بدین‌صورت که به‌طور مثال، دو پروژۀ شمارۀ 3 و 5 به‌ازای دو ریسک شمارۀ 2و 4 چه میزان وابستگی دارند و اگر ضریب همبستگی پروژه‌ها به‌ازای تمامی معیارهای ریسک اختصاص داده‌شده به آنها، مقدار مثبت و معناداری را نشان دهد، از کنار هم بودن آنها به‌علت استفاده از ریسک‌های با جنبۀ منفی جلوگیری شود؛ به‌طور مثال، در حالت جفتی، یعنی با افزایش میزان ریسک یک پروژه در پورتفولیو، میزان ریسک‌ پروژۀ دیگر نیز افزایش می‌یابد. در حالت آثار متقابل سه‌گانه میان پروژه‌ها نیز از نظریۀ اطلاعات متقابل برای وابستگی پروژه‌ها به‌ازای ریسک‌های تأثیرگذار بر آنها استفاده می‌شود. براساس مقالۀ نگویان، فقط در صورتی اطلاعات متقابل سه‌گانه بین سه متغیر بررسی می‌شود که بین آنها، دوبه‌دو، روابط جفتی برقرار باشد.

 

آنها همچنین 4 نوع اطلاعات متقابل از بین سه متغیر را به‌صورت زیر معرفی کردند.

• اطلاعات متقابل بین x، y و z:

• اطلاعات متقابل بین x و [y,z]:

• اطلاعات متقابل بین y و [z,x]:

• اطلاعات متقابل بین z و [x,y]:

با این ‌حال، سه نوع از اطلاعات متقابل مذکور، تمام وابستگی‌های سه متغیر را شامل می‌شود و روابط سه‌گانه را از راه روابط جفتی تشخیص نمی‌دهد. برای تشخیص روابط سه‌گانه به‌صورت خاص، از سه رابطۀ اطلاعات متقابل (5 و 6 و 7) باید استفاده کرد که ارتباط اطلاعات متقابل نامیده می‌شود. کوچک‌ترین مقدار این سه کمیت، روابط سه‌گانه را به‌صورت خاص اندازه‌گیری می‌کند؛ به ‌عبارت دیگر، رابطۀ اطلاعات متقابل کل اطلاعات متقابل بعد از حذف، بزرگ‌ترین روابط متقابل جفتی است (نگویان، فام، هو و همکاران،2013). با این اوصاف، به‌طور مثال، عبارت  نشان‌دهندۀ ضریب همبستگی جزئی میان دو متغیر X و Y، با حذف اثر متغیر سوم، یعنی Z است. همچنین  نشان‌دهندۀ همبستگی جفتی میان دو متغیر X و Y است. هر یک از دو معادلۀ ذیل، اطلاعات متقابل بین سه متغیر را بنا بر اطلاعات داشته از تحلیل داده‌ها محاسبه می‌کند؛ بدین‌ترتیب که در معادلۀ شمارۀ 7 با صرف به دست آوردن کمینۀ سه عبارت همبستگی جزئی اطلاعات متقابل بین سه متغیر به دست می‌آید؛ اما در معادلۀ شمارۀ 9 منظور از  همان ادامۀ معادلۀ شمارۀ 8 یعنی کمینۀ سه عبارت همبستگی جزئی میان سه متغیر است که با کم‌کردن بیشینۀ سه عبارت همبستگی جفتی، میزان اطلاعات متقابل سه‌گانه بین سه متغیر را به دست می‌آورد.

در گام هفتم، مسئله براساس یک برنامه‌ریزی آرمانی دوهدفه شامل افزایش نرخ بازگشت سرمایه و افزایش تعداد پروژه‌های موجود در پورتفولیو با محدودیت میانگین نرخ بازگشت سرمایۀ پروژه‌های موجود در پورتفولیو برای حل الگو، الگوسازی و خروجی آن بررسی می‌شود.

فلوچارت الگوریتم پیشنهادی براساس تکنیک‌های مطرح‌شده در این بخش، به‌طور خلاصه در شکل 1 نمایش داده شده است. درادامه، به‌طور مختصر، هر یک از گام‌های فلوچارت توضیح داده می‌شوند.

پروژه از رقابت‌کردن برای انتخاب در پورتفولیو حذف شود.

ریسک‌تک‌پروژه

گام 6. منع قرارگرفتن دو یا سه پروژه کنار هم

گام 6. منعی برای کنار هم بودن وجود ندارد

گام 5. اندازه‌گیری وابستگی جفتی و وابستگی سه‌گانه میان پروژه‌های باقیمانده

وابستگی مثبت

گام 8. خروجی برنامه‌ریزی آرمانی

خیر

بله

بله

خیر

گام1. تعیین معیارهای ریسک براساس تعاریف PMBOK و نظرات کارشناسان

گام3. کمّی‌کردن ریسک‌ها با ضرب دو عامل احتمال و شدت تخریب ریسک با تعاریف طیف لیکرت

گام4. محاسبۀ ریسک تک‌پروژه‌ها

گام2. بررسی ارتباط ریسک‌ها

شکل 1- نمودار شماتیک چارچوب پژوهش

 

4- مطالعۀ کاربردی و یافته‌ها

مکان انجام‌دادن پژوهش برای پیاده‌سازی روش پژوهش، شرکت جهاد نصر یزد است که پژوهش حاضر براساس نظرات کارشناسانۀ مهندسان آن و داده‌های موجود در شرکت تهیه شد. درادامه، شرکت مذکور معرفی و پس از آن، روش‌های استفاده‌شده در گام سوم برای کمّی‌کردن ریسک‌ها توضیح داده می‌شود.

به‌دنبال ایجاد تغییرات در نظام اداری کشور و اجرای سیاست‌های دولت همسو با بهینه‌سازی امکانات و نیروی انسانی، شرکت جهاد نصر یزد در تاریخ 1/10/1370 با شمارۀ ثبت 2335 و با ماهیت سهامی خاص تأسیس شد و اولین کار اجرایی خود را از تاریخ 1374 آغاز کرد. این شرکت در چارچوب اهداف و خط‌مشی مجمع عمومی (مؤسسۀ جهاد نصر) در امور عمران و آبادانی کشور، مدیریت و ارائۀ خدمات پیمانکاری در رشته‌های حمل‌ونقل، آب و کاوش‌های زمینی، ساختمان، تأسیسات و تجهیزات فعالیت دارد. شرکت مذکور، استقرار سیستم مدیریت یکپارچه را در دستور کار خود قرار داده و بر همین اساس، استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2008، سیستم مدیریت زیست‌محیطی  14001:2004و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS 18001:2007 را به‌عنوان الگوهای طراحی سیستم مدیریت یکپارچه با حفظ رویکرد برنامه‌ریزی راهبردی انتخاب کرده است. در این پژوهش، برای حل مسئلۀ انتخاب پورتفولیوی پروژه با توجه به چارچوب پیشنهادی، به مطالعۀ موردی در شرکت مذکور اقدام شد. برای انجام‌دادن مطالعۀ موردی، بنا بر توصیۀ کارشناسان، تعداد 5 پروژه در زمینه‌های مختلف شامل 1-پروژۀ فرودگاه یزد؛ 2- پروژۀ راه‌سازی اشکذر؛ 3- پروژۀ تقاطع غیرهم‌سطح میدان ابوذر؛ 4- پروژۀ آبیاری و زهکشی رامهرمز و 5- پروژۀ ساختمان خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی مدنظر قرار گرفت.

درادامه، براساس روش پژوهش بیان‌شده در بخش قبلی، مطابق مراحل فلوچارت پژوهش، بر مطالعۀ موردی و نتایج تمرکز می‌شود.

گام اول: تعیین ریسک‌های اثرگذار بر پروژه‌ها

در این پژوهش، ابتدا براساس مبانی نظری موجود در ساختار شکست ریسک براساس چهارمین ویرایش راهنمای گسترۀ دانش مدیریت پروژه، مهم‌ترین ریسک‌های اثرگذار بر پروژه‌ها استخراج شدند؛ سپس با استفاده از پرسشنامه، از نظرات خبرگان شرکت جهاد نصر برای تعیین ریسک‌های تأثیرگذار و اصلاح و ویرایش تعدادی از آنها استفاده شد تا مهم‌ترین ریسک‌های اثرگذار بر انتخاب پروژه مشخص شوند. این موضوع، خود، نشان‌دهندۀ روایی پرسشنامه‌هاست. ریسک‌ها به‌گونه‌ای تقسیم‌بندی شده‌اند که از یک‌سو، جامعیت لازم را داشته باشند و از سوی دیگر، فصل مشترک بین آنها به حداقل برسد. درنهایت، ریسک‌های اصلی اثرگذار بر انتخاب پروژه براساس جدول شمارۀ 1 استخراج شدند.

1.                 جدول 1- مهم‌ترین و تأثیرگذارترین ریسک‌های شناسایی‌شده بر انتخاب پروژه

 

 

گام2: بررسی ارتباط میان ریسک‌ها

برای شناسایی جفت ریسک‌های تأثیرگذار، باید آنها را براساس ماهیت طبقه‌بندی کرد. بر این اساس، 11 نوع ریسک شناسایی‌شده در ساختار شکست ریسک مدیریت پروژه (جدول 1) در طبقه‌بندی دیگری براساس «هزینه، زمان و کیفیت» براساس جدول شمارۀ 2دسته‌بندی شدند.

2.                 جدول 2- طبقه‌بندی ریسک‌های شناسایی‌شده براساس زمان-هزینه-کیفیت

 

براساس طبقه‌بندی «هزینه-زمان-کیفیت»، ریسک‌های تأثیرگذار بر یکدیگر شناسایی می‌شوند. در تشخیص ریسک‌های تأثیرگذار بر هم، فرض بر این است که ریسک‌های هزینه بر هزینه، زمان بر زمان و کیفیت بر کیفیت تأثیر نمی‌گذارند. همچنین ریسک‌های هر زیرگروه با دو زیرگروه دیگر مقایسه می‌شوند.

براساس توضیحات مذکور، جفت ریسک‌های تأثیرگذار در جدول شمارۀ 3 تشخیص داده شدند. جدول شمارۀ 3، مجموعه ریسک‌های اثرگذار بر یکدیگر را براساس داده‌های جدول شمارۀ 2 و براساس روش علت و معلولی به‌دست‌آمده توسط نظر جمعی از کارشناسان پروژه نشان می‌دهد. شماره‌های 1 تا 11 سطر و ستون جدول شمارۀ 3 متناظر با شماره‌های مربوط به هر ریسک در جدول شمارۀ 2است. همچنین علامت * نشان‌دهندۀ وجود رابطه میان ریسک‌هاست؛ به‌طور مثال، علامت (*) از 3 به 4 نشان‌دهندۀ وجود رابطه بین نوسان‌های ارزی و تأخیر در تجهیز پروژه با استفاده از روش علت و معلولی است؛ زیرا برآورد هزینه‌های آماده‌سازی قبل از اجرا توسط مدیر پروژه، که با نوسان‌های ارزی مواجه شود، دچار نبود تطابق بودجۀ لازم برای آماده‌سازی پروژه خواهد شد؛ بنابراین، علاوه بر فراهم‌کردن بودجۀ مازاد بر بودجۀ تخمینی برای آماده‌سازی و تجهیز، پروژه، مدتی به تعویق نیز می‌افتد.

 

 

 

 

 

 

3.                 جدول 3- شناسایی ریسک‌های تأثیرگذار بر هم

 

گام سوم: کمّی‌کردن ریسک‌های شناسایی‌شده

در این بخش با توجه به 11 نوع ریسک شناسایی‌شده از مرحلۀ اول، پرسشنامه‌ای براساس جدول شمارۀ 4 مبتنی بر طیف پنج‌گانۀ لیکرت (خیلی‌کم، کم، متوسط، زیاد، خیلی‌زیاد) به‌ازای هر یک از 5 پروژۀ پیشنهادی شرکت، میان 30 نفر از متخصصان مدیریتی، اجرایی و دفتری توزیع شد؛ سپس یک شاخص اولیۀ ریسک (PIR) بر مبنای احتمال وقوع ریسک و میزان اثرگذاری ریسک بر اهداف پروژه شامل هزینه، زمان و کیفیت بر مبنای استاندارد PMBOK (پیکره دانش مدیریت پروژه) تعریف شده است. I₃ ،I₂ ،I₁ به‌ترتیب، میزان اثرگذاری ریسک بر زمان، هزینه و کیفیت و  W₃،W₂ ،W₁ وزن اهمیت معیار اثر ریسک به‌ترتیب بر زمان، هزینه و کیفیت پروژه است؛ به‌گونه‌ای ‌که مجموع این اوزان، برابر یک است (صیادی و همکاران، 2011). در این شاخص، P احتمال وقوع هر ریسک را بیان می‌کند. این شاخص براساس امتیازدهی‌های 30 نفر از خبرگان حوزۀ مربوط شرکت جهاد نصر یزد به‌طور جداگانه برای هر پروژه به‌ازای تمامی ریسک‌های «11گانه» محاسبه شد؛ با این فرض که به تمامی اوزان، عدد یک اختصاص داده شد. درنهایت، با توجه به طیف امتیازدهی لیکرت و شاخص PIR تمامی 5 پروژه، به‌ازای تمامی 11 گونه ریسک، امتیازدهی شدند.

PIR =شاخص اولیۀ ریسک به‌ازای هر ریسک در گروه

P=احتمال وقوع ریسک

 

 

 

 

4.                 جدول4- میزان احتمال و اثرگذاری ریسک بر فاکتورهای پروژه براساس استاندارد PMBOK و طیف امتیازدهی لیکرت (صیادی و همکاران، 2011)

 

گام چهارم: محاسبۀ ریسک تک‌پروژه

در این پژوهش، آثار متقابل پروژه‌ها در سه حالت مختلف در نظر گرفته شده‌اند. حالت اول برای محاسبۀ ریسک تک‌پروژه، با توجه به ریسک‌های شناسایی‌شده از جدول شمارۀ 2و با توجه به تأثیرنداشتن ریسک‌های هزینه بر هزینه، زمان بر زمان و کیفیت بر کیفیت و مقایسۀ ریسک‌های هر زیرگروه با دو زیرگروه دیگر استفاده شد؛ بدینگونه که به‌طور مثال، جفت ریسک شمارۀ 3 و 4 چه تأثیری در تک‌پروژه‌ای مانند راه‌سازی خواهند داشت؛ بنابراین در این قسمت برای بررسی ریسک تک‌پروژه، تأثیر جفتی ریسک‌ها بر تک‌پروژه با استفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن بررسی می‌شود.

براساس توضیحات، در بررسی ریسک 5 تک‌پروژه، اگر میزان ریسک، بیشتر‌ از حد مجاز بود، تصمیم‌هایی دربارۀ آن‌ اتخاذ می‌شود؛ به‌طور مثال، برای بررسی ریسک تک‌پروژۀ شمارۀ 1، از بین تمام حالات دوتایی جفت ریسک‌های اثرگذار بر یک پروژه، 8 نوع ریسک

‌

 بررسی شد. متغیر ، نشان‌دهندۀ ریسک شمارۀ i به‌ازای پروژه شمارۀ j است؛ بنابراین برای تک‌پروژۀ شمارۀ 1، 8 نوع جفت ریسک اثرگذار وجود دارد که درمجموع با بررسی انجام‌شده برای پنج‌پروژه با توجه به توضیحات مذکور، 40 حالت بررسی شد. از این میان، جدول شمارۀ 5فقط لیست تک‌پروژه‌هایی را نمایش می‌دهد که ریسک با درجۀ معناداری 90 درصد و ضریب همبستگی مثبت داشته باشند و از نمایش‌دادن پروژه‌هایی با ضریب همبستگی بسیار کم یا ضریب همبستگی زیاد بدون درجۀ معناداری به‌ازای ریسک‌های اختصاص داده‌شده به آنها چشم‌پوشی شد؛ به‌طور مثال، منظور از  بررسی جفت ریسک شمارۀ 7 و 8 بر تک‌پروژۀ شماره 1 است؛ بنابراین همانگونه که مشاهده می‌شود، پروژۀ شمارۀ 5 بنا بر توضیحات ذکرشده، به‌علت نبود ریسک‌های اثرگذار بر آن، در جدول شمارۀ 5 وجود ندارد. با داشتن داده‌های آماری به‌دست‌آمده از نظرات کارشناسان با فراوانی 30 و استفاده از ضرایب همبستگی اسپیرمن، آثار متقابل ریسک‌ها در تمامی 5 تک‌پروژه به کمک نرم‌افزار SPSS محاسبه شدند. هرچه میزان ضریب همبستگی بیشتر باشد، درجۀ وابستگی بیشتر است. همچنین درجۀ معناداری، میزان قابلیت اطمینان از همبستگی به‌دست‌آمده را نشان می‌دهد؛ بنابراین با توجه به درجه معناداری فرض‌شدۀ 90 درصد، پاسخ‌های به‌دست‌آمده از اطمینان زیادی برخوردارند.

5.                 جدول 5- بررسی آثار متقابل بین ریسک‌های معنادار بر تمامی تک‌پروژه‌ها

 

همانگونه که مشاهده می‌شود، برای هر یک از دو پروژۀ شمارۀ 1 و 2، دو ریسک با درجۀ معناداری زیاد و برای پروژۀ شمارۀ 3 و4 به‌ترتیب، یک و چهار ریسک با درجۀ معناداری زیاد به دست آمد. اگر برای تک‌پروژه‌ای، ریسک‌های جفتی با میزان همبستگی زیاد و معناداری به تعداد زیاد وجود داشته باشد، از قرارگرفتن آن تک‌پروژه در پورتفولیو جلوگیری می‌شود. بر این اساس، مطابق فرض منظورشده، به‌ازای پروژه‌هایی که در آنها، همبستگی مثبت هر یک از ریسک‌های 11گانه، معنادار است، 10 درصد ریسک اختصاص داده شده است. همچنین شرط ورود پروژه‌ها به رقابت در گزینش پورتفولیو، داشتن ریسکی کوچک‌تر یا مساوی 30 درصد در نظر گرفته شد؛ به‌طور مثال، در جدول شمارۀ 5 برای تک‌پروژۀ شمارۀ 3، فقط یک حالت معنادار با ضریب همبستگی مثبت 4455/0 به دست آمد؛ بنابراین، ریسکی به مقدار 10 درصد ( با اختصاص‌دادن ریسک 10 درصد به‌ازای هر همبستگی مثبت معنادار) به آن اختصاص می‌یابد. جدول ذیل، میزان ریسک تک‌پروژه‌ها را براساس مطالب ذکرشده به‌صورت درصد نشان می‌دهد.

6.                 جدول 6- میزان ریسک تک‌پروژه‌ها براساس درصد

بنابراین با توجه به حداکثر ریسک مطلوب برای تک‌پروژه‌ها، پروژۀ شمارۀ 4 از رقابت در گزینش پورتفولیو خارج می‌شود.

گام پنجم: وابستگی جفتی و سه‌گانه میان پروژه‌ها به‌ازای ریسک‌های اثرگذار

• ·         وابستگی جفتی

با داشتن داده‌های آماری با فراوانی 30 و استفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن، آثار متقابل دو پروژه براساس جفت ریسک‌های اثرگذار معرفی‌شده در جدول شمارۀ 3 محاسبه می‌شوند؛ به‌طور مثال، براساس جفت ریسک اثرگذار (1، 5) برای دو پروژۀ فرضی _و  دو حالت ،  و ،  باید در نظر گرفت. متغیر ، نشان‌دهندۀ ریسک شمارۀ i به‌ازای پروژۀ شمارۀj  است. با توجه به جدول شمارۀ 3، 13 نوع رابطۀ جفت ریسکی وجود دارد که آثار متقابل 4 پروژه را در محدودۀ این روابط بررسی می‌کند. جدول ذیل، آثار متقابل جفتی معنادار را از بین تمامی آثار متقابل جفتی بررسی‌شده نشان می‌دهد. همانند توضیحات داده‌شده برای حالت ریسک تک‌پروژه، در این مرحله نیز جدول شمارۀ 7 فقط از میان تمامی پروژه‌های  با توجه به ریسک‌های جدول شمارۀ 3، فقط همبستگی‌های مثبت معنادار را نشان می‌دهد که روابط علت معلولی و ضریب هبستگی مثبت معنادار دارند؛ به‌طور مثال، برای بررسی تأثیر جفت پروژه‌های  بر یکدیگر در پورتفولیو به‌ازای جفت ریسک‌های اثرگذار از جدول شمارۀ 3، حالت‌های  بررسی شدند. بدین‌ترتیب، سایر موارد موجود نیز اینگونه بررسی شدند. با بررسی تمامی همبستگی‌های جفتی، فقط اثر متقابل جفتی معنادار از بین تمامی آثار متقابل جفتی موجود میان دو پروژه در حالت  با مقدار همبستگی 436/0 و درجۀ معناداری 0158/0 است.

7.                 جدول 7- آثار متقابل جفت پروژه‌ها

 

با توجه به جدول مذکور، فقط یک حالت برای اثر متقابل جفتی میان پروژه‌ها ( پروژۀ شمارۀ 3 و 5 ) به دست آمد؛ بنابراین از حضور دو پروژۀ شمارۀ 3 و 5 با هم در یک پورتفولیو جلوگیری می‌شود.

• ·         وابستگی سه‌گانه

این حالت، به ریسک‌های سه‌گانه‌ای اختصاص دارد که به‌طور هم‌زمان رخ می‌دهند. براساس نظریۀ اطلاعات متقابل، شرط لازم برای تشخیص روابط سه‌گانه میان متغیرها، وجود روابط جفتی اثرگذار میان سه متغیر (ریسک‌ها) است که به‌صورت  بر هم اثرگذارند تا بدین‌صورت برای بررسی همبستگی سه‌گانه برای کشف روابط آنها به‌طور هم‌زمان با استفاده از تلفیق روش‌های ضریب همبستگی جزئی و ضریب همبستگی جفتی اقدام شود. با توجه به توضیحات جدول شمارۀ 3 و براساس رابطۀ شمارۀ 2، فقط مجموعه ریسک‌های {(1،5)، (1،8)، (5،8)}و{(1،5)، (11،1)، (11،5)} به‌ترتیب، شرایط لازم سه‌گانه (1،5،8)و (11،5،1) را برای کشف روابط سه‌گانۀ ریسک‌دار برای بررسی تقابل میان سه پروژه در پورتفولیو دارند. درادامه، روابط سه‌گانه بررسی می‌شوند. با توجه به توضیحاتی که دربارۀ جدول شمارۀ 3 آورده شد، مجموعه ریسک‌های {(1،5)، (1،8)، (5،8) } و {(1،5)، (1،11)، (5،11)} به‌ترتیب، شرایط بررسی آثار ‌سه‌گانه (1،5،8) و (1،5،11) را برای کشف آثار متقابل سه‌گانه دارند. برای بررسی آثار متقابل سه‌گانه بین سه پروژه با توجه به فرمول روابط متقابل، درابتدا باید همبستگی جزئی بین سه ریسک شمارۀ {8،5،1} و {1،5،11} در بین 4 پروژه بررسی شود. برای به دست ‌آوردن همبستگی بین سه متغیر با استفاده از ضریب همبستگی جزئی، همبستگی بین دو متغیر با حذف اثر متغیر سومی به دست می‌آید؛ به‌طور مثال، ضریب همبستگی جزئی بین  و با توجه به سه متغیر ووبا نشان‌دهندۀ ضریب همبستگی بین  و با حذف اثر ‌ است؛ سپس با استفاده از رابطۀ نظریۀ اطلاعات متقابل، مقدار کل اثر متقابل سه‌گانه بین سه متغیر، به‌صورت هم‌زمان محاسبه می‌شود. جدول شمارۀ 8، آثار متقابل جزئی معنادار را از بین تمامی آثار متقابل جزئی موجود بین سه ریسک شمارۀ {1،5،8} و {11،5،1} به‌ازای چهار پروژۀ شمارۀ 1،2،3،5 نشان می‌دهد. هرچه عدد مربوط به درجۀ معناداری، کوچک‌تر باشد، ضریب همبستگی به‌دست‌آمده از اعتبار بیشتری برخوردار است.

8.                 جدول 8- ضریب همبستگی جزئی میان سه پروژه

 

برای محاسبۀ آثار متقابل سه‌گانه از ضرایب همبستگی جزئی مذکور با استفاده از رابطۀ شمارۀ 8 و 7به‌صورت ذیل استفاده می‌شود. مثال ذیل، رابطۀ سه‌گانه  را بررسی می‌کند. منظور از  ضریب همبستگی جزئی معنادار بین دو متغیر  با کنترل متغیر  است. همچنین  ضریب همبستگی جفتی بین دو متغیر  را نشان می‌دهد.

 

 

 

 

 

 

گام ششم: منع قرارگیری برخی پروژه‌ها کنار یکدیگر براساس وابستگی مخرب بین آنها

برای بررسی آثار متقابل جفتی میان پروژه‌ها به‌ازای ریسک‌های منفی تأثیرگذار بر آنها با استفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن دو جفت پروژۀ 3 و 5 به‌ترتیب، به‌ازای دو ریسک شمارۀ 2 و 4 منتسب به آنها از کنار هم قرارگرفتن دو پروژۀ شمارۀ 3 و 5 در یک پورتفولیو به‌علت همبستگی مثبت معنادار جلوگیری می‌شود. همچنین برای بررسی آثار متقابل سه‌گانه میان پروژه‌ها به کمک رابطۀ «نظریۀ اطلاعات متقابل» سه پروژۀ ، و  روابط متقابل سه‌گانه دارند؛ بنابراین از کنار هم قرارگیری این دسته پروژه در یک پورتفولیو، همانند تفسیر قبلی جلوگیری می‌شود.

 

گام هفتم: الگوسازی و خروجی برنامه‌ریزی خطی آرمانی[xxix]

در این پژوهش برای بررسی نتایج محاسباتی، مطالعه‌ای موردی انجام شده است. بر همین اساس، از 5 پروژه در شرکت پروژه‌محور جهاد نصر یزد در زمینه‌های عمرانی مختلف شامل 1-پروژۀ فرودگاه؛ 2- پروژۀ راه‌سازی؛ 3- پروژۀ تقاطع غیر هم‌سطح؛ 4- پروژۀ آبیاری و زهکشی و 5- پروژۀ ساختمانی استفاده شد که به‌ترتیب، از نرخ بازگشت سرمایۀ ‌15 درصد، 8 درصد، 12 درصد، 10 درصد و 6 درصد برخوردار بودند. این 5 پروژه برای حداکثرسازی تعداد پروژه‌های پورتفولیو و حداکثرسازی سود پورتفولیو از یک الگوی برنامه‌ریزی خطی عدد صحیح[xxx] «حداکثرسازی تعداد پروژه‌های پورتفولیو» و «حداکثرسازی سود پورتفولیو» برای حل الگو استفاده شدند. مسئله در دو حالت مجزا یعنی در نظر گرفتن اثر متقابل جفتی و اثر متقابل جفتی و سه‌گانه با برنامه‌ریزی خطی، الگوسازی می‌شود. محدودیت الگوی برنامه‌ریزی خطی برای هر دو حالت به‌صورت ذیل است:

هدف1: حداکثرسازی تعداد پروژه‌های پورتفولیو

هدف 2: حداکثرسازی سود پورتفولیو براساس معیار[xxxi](نرخ بازگشت سرمایه)IRR

محدودیت کلی مسئله: میانگین نرخ بازگشت سرمایه پروژه‌های موجود در پورتفولیو

منظور از 10 درصد در محدودیت مسئله ازلحاظ معیار نرخ بازگشت سرمایه است.

الگوی برنامه‌ریزی خطی، براساس اهداف و محدودیت کلی و با توجه به ممنوعیت‌های قرارگیری پروژه‌ها ضمن تحلیل‌های حاصل از مراحل قبلی پژوهش در دو حالت بررسی می‌شود. در هر دو حالت، محدودیت‌هایی وجود دارند که از کنار هم بودن پروژه‌های خاصی در یک پورتفولیو جلوگیری می‌کنند. در حالت اول مسئله، همانگونه که قبلاً توضیح داده شد، پروژه‌های  از حالت اول مسئله و در حالت دوم مسئله  به‌علت وجود همبستگی مثبت براساس معیارهای منفی ریسک، با هم در یک پورتفولیو قرار نمی‌گیرند. درادامه، با توجه به توضیحات مذکور دربارۀ صورت مسئله شامل اهداف و محدودیت‌ها، توضیح حل الگو در چهار مرحله به‌صورت ذیل آورده شده است.

-     مرحلۀ 1: با توجه به 4 پروژۀ باقیمانده از 5 پروژۀ پیشنهادی، پانزده نوع ترکیب از پروژه‌ها برای انتخاب پورتفولیو به وجود می‌آید که هر کدام از این ترکیب‌ها باید بررسی شوند؛ به‌طور مثال، ،انتخاب 2 از میان 4 پروژه است که 6 ترکیب دو پروژه‌ای در انتخاب پورتفولیو به وجود می‌آید. براساس رابطۀ شمارۀ (13) برای 4 پروژه، 15 ترکیب از پروژه‌ها برای انتخاب در پورتفولیو به وجود می‌آید.

 

-     مرحلۀ دوم: با توجه به اینکه سود سرمایه را با میانگین‌گیری از نرخ بازگشت سرمایۀ پروژه‌های موجود در پورتفولیو محاسبه می‌کنیم، جدول شمارۀ 9 نرخ بازگشت سرمایۀ تمامی 15 پورتفولیوی ممکن را در دو حالت مسئله نشان می‌دهد. منظور از  متوسط نرخ بازگشت سرمایۀ پورتفولیوی مدنظر است؛ به‌طور مثال، براساس گام ششم، نرخ بازگشت سرمایۀ پروژه‌های P₁ ,P₅ در شرکت جهاد نصر یزد، 15 و 6 درصد ذکر شد؛ بنابراین برای محاسبۀ متوسط نرخ بازگشت سرمایۀ پورتفولیوی شمارۀ 8 یعنی پورتفولیوی ،  از روش ذیل استفاده شد:

 

-     مرحلۀ سوم: محدودیت مسئله باید در دو قسمت بررسی شود. در قسمت اول، مجموعۀ تمامی پروژه‌هایی که از قرارگیری در دو حالت جفتی و سه‌گانه در کنار هم منع شده بودند، نباید در پورتفولیوی بهینه قرار گیرند. در قسمت دوم، محدودیت پورتفولیوی بهینه باید از متوسط نرخ بازگشت سرمایه‌ای بزرگ‌تر یا مساوی 10 درصد برخوردار باشد؛ برای مثال، پورتفولیوی شمارۀ 4 ، به‌علت واقع‌شدن دو پروژۀ و  در یک پورتفولیو و پورتفولیوی شمارۀ 9 ، به‌علت متوسط نرخ بازگشت سرمایۀ 7 درصد، امکان‌پذیر نیستند. علامت √ در جدول شمارۀ 9، نشان‌دهندۀ نقض‌نکردن محدودیت‌های موجود توسط پورتفولیوی مدنظر و علامت ´ نشان‌دهندۀ نقض محدودیت‌های مسئله است.

9.                 جدول 9- تحلیل پورتفولیوهای تشکیل‌شده

 

-     مرحلۀ چهارم: بهترین پورتفولیو را از میان پورتفولیوهای پذیرفتنی، براساس دو هدف بیشینه‌سازی تعداد پروژه با وزن 2 و بیشینه‌سازی سود با وزن 1 انتخاب می‌کنیم. بر این اساس، در انتخاب یکی از دو پورتفولیوی شمارۀ 8 و 12، پورتفولیوی شمارۀ 8 با وجود سود کمتر، به‌علت تعداد پروژۀ بیشتر با توجه به وزن 2 از هدف بیشینه‌سازی تعداد پروژه‌های پورتفولیو از الگوی برنامه‌ریزی خطی انتخاب می‌شود.

 

5-بحث

با توجه به اعداد و نتایج به‌دست‌آمده از ضرایب همبستگی و بیان تفسیر و تحلیل آن، اگر نتیجه به‌صورت عددی، مثبت باشد، نشان‌دهندۀ آن است که با افزایش یا کاهش مقدار یکی از متغیرها، به‌ترتیب، متغیر دیگر نیز افزایش یا کاهش می‌یابد و اگر به‌صورت عددی منفی باشد، نشان‌دهندۀ آن است که با افزایش مقدار یا کاهش مقدار یکی از متغیرها، به‌ترتیب، متغیر دیگر نیز کاهش یا افزایش می‌یابد. در این پژوهش، فقط جنبه‌های منفی معیارهای ریسک در نظر گرفته شدند؛ بنابراین، فقط به کشف همبستگی‌های مثبت میان پروژه‌ها به‌ازای ریسک‌های مربوط آنها توجه شد تا از وجود آنها در پورتفولیو جلوگیری شود؛ زیرا باعث افزایش هم‌افزایی میزان ریسک‌های با آثار مخرب در پورتفولیو می‌شوند. نتیجۀ محاسبات اثر متقابل در حالت اول نشان می‌دهد پروژه‌هایی که ازلحاظ میزان ریسک، غیرموجه هستند، در لیست پروژه‌هایی قرار نگیرند که برای گزینش در پورتفولیو رقابت می‌کنند. نتیجۀ محاسبات اثر متقابل حالت دوم و سوم، به‌ترتیب نشان می‌دهد که آیا دو و سه پروژۀ معین در یک پورتفولیو در کنار هم قرار گیرند یا خیر. در تحلیل آثار متقابل جفتی حاصل از جدول شمارۀ 7، جفت پروژۀ شمارۀ 3 و 5 به‌ازای ریسک‌های شمارۀ 2 و 4 باعث هم‌افزایی مثبت (تشدید اثر منفی ریسک توسط پروژۀ شمارۀ 3 و 5) در یک پورتفولیو می‌شوند؛ بنابراین، حضور دو پروژۀ شمارۀ 3 و 5 در یک پورتفولیو باعث افزایش ریسک می‌شود. این تفسیر برای آثار متقابل سه‌گانۀ پروژه‌ها نیز پابرجاست؛ به‌گونه‌ای که از قرارگیری سه دسته پروژه‌های سه‌گانۀ ، و  هر کدام با هم در یک پورتفولیو جلوگیری شود. این ممنوعیت‌های کنار هم قرارگرفتن پروژه‌ها در پورتفولیو، به‌عنوان محدودیت در الگو اعمال می‌شوند. در این پژوهش، ارزیابی ریسک پروژه‌ها برای انتخاب پروژه‌های با اثر منفی کمتر در پورتفولیو یکی از اهداف تشکیل پورتفولیو قرار گرفت که تحلیل آن به‌صورت دقیق در حالات تک‌پروژه، جفتی و سه‌گانه بررسی شد.

بیشتر پژوهش‌های گذشته، یا وابستگی بین پروژه‌ها را در نظر نگرفته یا با استفاده از روش‌هایی مانند تحلیل سلسله‌مراتبی، پروژه‌ها را گزینش کرده‌اند. علاوه بر این، پژوهشگران با در نظر گرفتن تأثیر چند معیار بر یک پروژه به کمک روش رگرسیون، به انتخاب پروژه‌ها اقدام کرده‌اند. از روش‌های دیگر مدنظر پژوهشگران، استفاده از روش برنامه‌ریزی غیرخطی است که استفاده از این روش در حالت وجود متغیرهای زیاد، زمان‌بر و سخت است. از روش‌هایی که وابستگی پروژه‌ها را در نظر گرفته‌اند، استفاده از روش ضریب همبستگی است که این روش نیز وابستگی را براساس جفت متغیرها مشخص می‌کند. وجه تمایز پژوهش حاضر، در نظر گرفتن اثر متقابل با درجۀ بیشتری از اثر متقابل جفتی، یعنی در نظر گرفتن اثر متقابل سه‌گانه است.

با استفاده از روش پیشنهادی در این مقاله، ازجمله «نظریۀ اطلاعات متقابل»- که هدف اصلی آن، کاهش ریسک پورتفولیوی پروژه‌هاست- به شرکت‌های پروژه‌محور برای کاهش ریسک پورتفولیوها، کمک زیادی می‌شود.

 

6- نتیجه‌گیری

مسئلۀ انتخاب پورتفولیوی پروژه‌ها، انتخاب زیرمجموعه‌ای از پروژه‌های پیشنهادی با توجه به اهداف استراتژیک سازمان و محدودیت‌های مربوط است. این پژوهش با هدف اصلی انتخاب پورتفولیوی پروژه با در نظر گرفتن اثر متقابل سه‌گانه بین پروژه‌ها برای اولین‌بار به کمک ضریب همبستگی و نظریۀ اطلاعات متقابل به‌ازای ریسک‌های اثرگذار بر آنها، چارچوبی را برای انتخاب پرتفولیوی پروژه ارائه می‌دهد. الگوسازی مسئله در هفت‌گام اصلی برای پیاده‌سازی نتایج آن در شرکت پروژه‌محور جهاد نصر یزد مطرح شده است. در الگو‌سازی مسئله، ابتدا با مطالعۀ مقالات و استانداردهای مرتبط با ریسک پروژه ازجمله ساختار شکست ریسک و استانداردهای PMBOK و سپس استفاده از نظرات خبرگان حوزۀ مربوط با استفاده از پرسشنامه برای تعیین ریسک‌های مناسب و همچنین اصلاح و ویرایش تعدادی از آنها برای استخراج مهم‌ترین دسته ریسک‌های پروژه از میان ریسک‌های بیرون‌سازمانی، فنی، مدیریت پروژه و درون‌سازمانی اقدام شد؛ سپس پرسشنامه‌ای میان 30 نفر از کارشناسان مربوط برای کمّی‌کردن معیارهای ریسک شناسایی‌شده به کمک طیف لیکرت موجود در جدول شمارۀ 4 و استفاده از رابطۀ شمارۀ 1 توزیع شد. برای بررسی پایایی پرسشنامه، از ضریب آلفای کرونباخ[xxxii]با نرم‌افزار SPSS برای بررسی کمّی‌سازی معیارهای ریسک و متغیرهایی استفاده شد که شرایط بررسی آثار متقابل جفتی و سه‌گانه را داشتند که مقدار به‌دست‌آمدۀ «0.818»، پایایی زیاد پرسشنامه را نشان داد. با تحلیل ریسک‌های اثرگذار بر یکدیگر براساس روش علت و معلولی، آثار متقابل جفتی بین پروژه‌ها به کمک ضریب همبستگی اسپیرمن و برای اولین‌بار، آثار متقابل سه‌گانه بین پروژه‌ها به‌ کمک نظریۀ اطلاعات متقابل برای کشف دقیق‌تر تأثیر عوامل بر یکدیگر محاسبه شدند. سرانجام، پروژه‌هایی که هم‌افزایی مثبت ریسک را در یک پورتفولیو به وجود می‌آورند، به‌عنوان پروژه‌های ممنوع از کنار هم قرارگرفتن در پورتفولیو معرفی شدند؛ سپس به کمک الگوسازی برنامه‌ریزی خطی دوهدفه، مسئله یک‌بار در حالت اثر متقابل جفتی و سه‌گانه و بار دیگر، با اثر متقابل جفتی بررسی شد. نتایج حل مسئله در دو حالت اول و دوم، همانگونه که در گام ششم الگوسازی توضیح داده شد، نشان‌دهندۀ نتایج متفاوت به‌دست‌آمده از حل مسئله در دو حالت اول و دوم، به‌علت در نظر گرفتن اثر متقابل سه‌گانه و جفتی به جای اثر متقابل جفتی به‌صورت مجرد بین پروژه‌ها به‌ازای ریسک‌های اثرگذار بر یکدیگر است. این موضوع، روابطی را نشان می‌دهد که صرفاً با اثر متقابل جفتی میسر نیستند. با توجه به روش حل توضیح داده‌شده، برای حالت اول، مسئله با لیست ممنوع با دو هدف حداکثرسازی تعداد پروژه‌های پورتفولیو با وزن 2 و حداکثرسازی میانگین سود پروژه‌های موجود در پورتفولیو با وزن 1، پورتفولیوی  با  از میان گزینه‌های امکان‌پذیر، به‌علت تعداد پروژه‌های بیشتر و بیشترین نرخ سود از میان پورتفولیوهای با تعداد سه پروژه انتخاب می‌شود. همچنین در حالت دوم مسئله با 4 لیست ممنوع  و پورتفولیوی با  از میان گزینه‌های امکان‌پذیر، به‌علت پروژه‌های بیشتر و بیشترین نرخ سود از میان پروتفولیوهای با تعداد دو پروژه انتخاب می‌شود. درنهایت، با در نظر گرفتن تمامی شرایط موجود برای کاهش برهم‌کنش ریسک‌ها در پورتفولیو، پورتفولیوی شمارۀ 7 به‌علت نبود منع قرارگیری دو پروژه  و معیار سوددهی بیشتر از پورتفولیوهای شمارۀ 6، 8، 10 و به‌سبب تعداد پروژه‌های بیشتری در مقایسه با انتخاب پورتفولیوی شمارۀ 12 و 14 انتخاب می‌شود. با توجه به اینکه فقط با آثار جفتی میان تمامی سه متغیر X،Y،Z کل آثار سه‌گانه میان این سه متغیر، آشکار نمی‌شود، این پژوهش، مشکل موجود را به ‌کمک نظریۀ اطلاعات متقابل رفع کرد. این نظریه، آثار متقابل را به‌طور هم‌زمان اندازه‌گیری می‌کند. تاکنون، از این نظریه برای انتخاب پورتفولیوی پروژه‌ها برای بررسی آثار متقابل سه‌گانه استفاده نشده است که این موضوع، وجه نوآوری و تمایز این پژوهش با سایر پژوهش‌های پیشین است. حل مسئله در دو حالت ذکرشده ( با توجه به دو نتیجۀ متفاوت) نشان می‌دهد، با در نظر گرفتن روابط پیچیده میان معیارها از کاهش هزینه‌های به‌بارآمده از ریسک موجود در پورتفولیو جلوگیری می‌شود. پیشنهادهای ذیل، ازجمله پیشنهادهایی هستند که به آنها اشاره می‌شود:

1. استفاده از معیارهای بیشتر برای کاهش ریسک‌های موجود در فرایند انتخاب پروژه.
2. استفاده از روش‌های دیگری همچون اعداد فازی و تصادفی برای کمّی‌کردن معیارهای ریسک.
3. تمامی معیارهای ریسک منظورشده در پژوهش، جنبه‌های منفی از ریسک را در نظر می‌گیرد؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود در پژوهش‌های بعدی، هر دو جنبۀ مثبت و منفی ریسک لحاظ شود.
4. بررسی روش‌های الگوریتم فراابتکاری در مواقعی که ابعاد مسئله افزایش می‌یابند.

تعداد مشاهده مقاله: 1,897

تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 809