| تعداد نشریات | 44 |
| تعداد شمارهها | 1,869 |
| تعداد مقالات | 15,195 |
| تعداد مشاهده مقاله | 43,001,463 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 17,071,864 |
مدلسازی شوک مصارف در چارچوب مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای ایران | ||
| مدیریت دارایی و تامین مالی | ||
| مقاله 7، دوره 4، شماره 3 - شماره پیاپی 14، مهر 1395، صفحه 91-108 اصل مقاله (654.28 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22108/amf.2016.20649 | ||
| نویسنده | ||
| اعظم احمدیان* | ||
| پزوهشکده پولی و بانکی | ||
| چکیده | ||
| ایجاد بحران در سیستم بانکی ناشی از بازنگشتن مطالبات، به سرعت به بخش واقعی اقتصاد تسری مییابدو در نتیجه میتواند کل نظام اقتصادی را با مخاطراتی مواجه کند. صنعت بانکداری ایران، مهمترین واسطۀ مالی است که با چالش مطالبات معوق، مواجه است؛ در نتیجه سبد تسهیلاتبانکها در سالهای اخیر بهدلیل افزایش ریسک اعتباری، تسهیلات اعطایی به سمت مطالبات شبکه بانکی تغییر کرده است. در این مقاله با توجه به ارتباط گستردۀ شبکۀ بانکی با بخشهای کلان اقتصاد کشور، با استفاده از روش تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی و با بهرهگیری از آمار سالانۀ اقتصاد ایران در دورۀ 1392-1360، به بررسی واکنش متغیرهای کلان اقتصادی (نظیر تولید و تورم)و متغیرهای بانکی به این دو متغیر(شوکهای مانده مطالبات معوق و افزایش مطالبات از شبکۀ بانکی) بهعنوان شوک مصارفپرداخته شد. نتایج حاصل از بررسی آثارشوکهای مورد بررسی، نشان داد با افزایش مطالبات معوق، سرمایهگذاری و تولید کاهش، تورم افزایش مییابدوبا افزایش مطالبات از شبکۀ بانکی، سرمایهگذاری و تولید افزایش و تورم کاهش مییابد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| مدل تعادل عمومی پویای تصادفی؛ مانده مطالبات معوق؛ مطالبات از شبکۀبانکی | ||
| مراجع | ||
|
[1] Ahmadyan, Azam.(1392). Assessment of Bank’s Health Indicators in Banking System of Iran, Monetary and banking research institute. [2] Banking Financial Statement of Iran, (1393). Iranian Banking Institute, Central Bank of Iran. [3] Benes, Jaromir; Kumhof, Michael & Laxton, Douglas. (2014). Financial crises in DSGE Models: A Prototype Model. IMF. [4]Brooks, S. P. and A. Gelman. (1998). Alternative Methods for Monitoring Convergence of Iterative Simulations. Journal of Computational and Graphical Statistics. [5] Brzoza-Brzezina, Michal & Kolasa, Marcin. (2012). Baysian evaluation of DSGE Models with Financian Frictions. National Bank of Poland. [6] Dib, A. (2010). Banks, Credit Market Frictions, and Business Cycle. Bank of Canada: Working paper. [7] Hafstead, Marc & Smith Josephine. (2012). Financial shocks, bank intermediation, and monetary policy in a DSGE model. Stanford institute for economic policy research. [8] Hellmann, Thomas F, Kevin Murdock, and Joseph E. Stiglitz. (2000). Liberalization, Moral Hazard in banking, and Prudential regulation: Are capital requirements enough? .The American Economic Review, 90(1), 147-65. [9] Mankiw, G. (1986). The Allocation of Credit and Financial Collapse. The Quarterly Journal of Economics, 101(3), 455-70. [10] Pesaran,M. Hashem & Xu, Teng Teng. (2013). Business Cycle Effects of Credit Shocks in a DSGE Model with Firm Fefaults. Bank of Canada. [11] Rotemberg, Julio J.(1982). Sticky prices in the united states . The Journal of Political Economy, Vol. 90, No.6(Dec., 1982), 1187-1211. [12] Regulation of Banking in Iran. (1353). Central Bank of Iran, www.cbi.ir/swction /1453.aspx [13]Zilberman, Roy., Tayler, William J,. (2015).Financial Shocks, Loan Loss Provision and Macroeconomic Stability. Economic Working Pater Series 23. Lancaster University.
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,423 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,040 |
||