مقایسه عملکرد روش فضای حالت با روش حداقل مربعات معمولی OLS در برازش مدل سه عاملی فاما و فرنچ برای پیش‌بینی بازده، در بورس اوراق بهادار تهران

[1]   رحمانیانی، نرگس. (1389). تخمین مدل قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای (CAPM) با استفاده از فیلتر کالمن، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه رازی.

[2]     فروغی، داریوش؛‌امیری، هادی؛شیخی، ‌هادی. (1392).تأثیر کیفیت اقلام تعهدی بر صرف ریسک سهام شرکت‏های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران،پژوهش‏های حسابداری مالی، 15: 13-27.

[3]   کیمیاگری، محمدعلی؛اسلامی‌بیدگلی، غلامرضا؛اسکندری، مهدی. (1386). بررسی رابطه بین ریسک و بازده دربورس اوراق بهادار تهران بر اساس مدل سه عاملی فاما و فرنچ،تحقیقات مالی، 25: 61-81.

[4]   مجتهد زاده، ویدا؛ رباط میلی، مژگان. (1386) مقایسه عملکرد قیمت گذاری دارایی‏های سرمایه‏ای (CAPM) با مدل سه عاملی فاما و فرنچ در پیش‌بینی بازده مورد انتظار در بورس اوراق بهادار تهران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا، دانشکده‏ علوم اجتماعی و اقتصادی.

[5]   مجتهدزاده، ویدا؛ طارمی، مریم. (1385)آزمون مدل سه عاملی فاما و فرنچ در بورس اوراق بهادار تهران برای پیش‌بینی بازده سهام،پیام مدیریت، 17 و 18: 109- 132.

[6]   Adrian, Tobias, and Francesco Franzoni. (2005).Learning about Beta: Time-varying Factor Loadings, Expected Returns, and the Conditional CAPM, working paper, Federal Reserve Bank.

[7]   Campbell, J., and T. Vuolteenaho.(2004).Bad Beta, Good Beta, American Economic Review,. 94, 49-75.

[8]   Chunsheng,Z and Chang,Q,. (2005). A State-Space Model of Short- and Long-Horizon Stock Returns,The Journal of Financial Research,.4, 523-544.

[9]   Das, Somnath, Carolyn B. Levine, and K. Sivaramakrishnan,.(2010). Earnings Predictability and Bias in Analysts' Earnings Forecasts,The Accounting Review,. 2, 277-294.

[10]            Fama, E.F., French, K.R,. (1993). Common risk factors in the returns on stocks and bonds Journal of Financial Economics,. 33, 3-56.

[11]            Harvey, C. (1989). Time-Varying Conditional Covariances in Tests of Asset Pricing Models, Journal of Financial Economics,.24, 289-317.

[12]            Hwang, S. and M. Salmon,. (2004). Market Stress and Herding,Journal of Empirical Finance,.11, 585 - 616

[13]            Jiho Han,. (2006). me-variant CAPM: Learning about Factor Loading April,working paper.

[14]            Jostova, Gergana, and Alex Philipov,.(2005). Bayesian Analysis of Stochastic Betas,Journal of Financial and Quantitative Analysis,.4,747-778.

[15]            Lakonishok, Josef, Andrei Shleifer, and Robert W. Vishny,.(1994). Contrarian Investment, Extrapolation, and Risk,Journal of Finance.49, 1541-1578.

[16]            Martin, L,. (1990). Derivation of a Leading Index for the United States Using Kalman Filters,The Review of Economics and Statistics,. 4, 657-663.

[17]            Mergner, S. and Bulla, J.(2008). Time-varying Beta Risk of Pan-European IndustryPortfolios: A Comparison of Alternative Modeling Techniques,European Journal of Finance, 14, pp. 771-802.

[18]            Moonis, S.A. and Shah, A., (2003). Testing for Time-variation in Beta in India. Journal of Emerging Market Finance,. 2, 163-180.

[19]            Nieto Belén, Susan Orbe and AinhoaZarraga. (2014). Time-Varying Market Beta: Does the estimation methodology matter? Working paper.

[20]            Tsay, R, (2005). Analysis of Financial Time Series, Wiley, Second edition.

[21]            Theoret,R, Raciot,F, (2009). “Modeling Hedge Fund Returns Using the Kalman Filter: an Errors in Variable Perspective,Cahier de RechechE,.6, 855-877.