پیوندهای مفید
اخبار و اعلانات
آمار
| تعداد نشریات | 44 |
| تعداد شماره‌ها | 1,921 |
| تعداد مقالات | 15,623 |
| تعداد مشاهده مقاله | 47,596,167 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 19,158,207 |
بررسی ریسک سیستمی و سرایت ریسک در صنایع منتخب اقتصاد ایران: رویکردی ترکیبی با تحلیل فرکانسی و شبکه علیت گرنجر | ||
| نشریه پژوهش های حسابداری مالی | ||
| مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1405 | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی فارسی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22108/far.2026.150268.2247 | ||
| نویسندگان | ||
| زینب خجسته1؛ هوشنگ شجری* 2؛ علی اسماعیلی3 | ||
| 1دانشجو دکتری؛ اقتصاد مالی، دانشگاه شهیداشرفی اصفهانی، اصفهان | ||
| 2دانشیار، گروه اقتصاد، دانشگاه شهیداشرفی اصفهانی، اصفهان | ||
| 3استادیار؛ گروه مدیریت، دانشگاه شهیداشرفی اصفهانی، اصفهان | ||
| چکیده | ||
| این پژوهش با هدف بررسی و مقایسه ریسک سیستمی در هشت صنعت منتخب اقتصاد ایران شامل فرآورده‌های نفتی، بانک‌ها، شیمیایی، خودرو، فلزات اساسی، سیمان، معادن و زراعت در دوره زمانی ۱۳۸۷ تا 1404انجام شده است. برای این منظور، از رویکردهای VaR، CoVaR، ΔCoVaR، MES و SES به‌منظور سنجش هم‌زمان ریسک درون‌صنعتی، سرایت ریسک و جایگاه سیستمی هر صنعت استفاده شده و در ادامه، با بهره‌گیری از الگوی TVP-VAR و رویکرد فرکانسی، و شبکه علیت گرنجر، پویایی ارتباطات کوتاه‌مدت و بلندمدت میان صنایع نیز تحلیل شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که ریسک سیستمی در اقتصاد ایران به‌صورت نامتقارن توزیع شده و در چند صنعت کلیدی متمرکز است؛ به‌طوری‌که معادن از نظر ریسک ذاتی در بالاترین سطح قرار دارد، در حالی‌که بانک‌ها مهم‌ترین کانون انتقال و تشدید ریسک سیستمی محسوب می‌شوند.به علاوه نرخ ارز بیشترین همبستگی پویا را با ریسک سیستمی دارد. همچنین، سیمان، خودرو و فرآورده‌های نفتی به‌عنوان مهم‌ترین فرستنده‌های ریسک شناسایی شده‌اند. نتایج رویکرد فرکانسی نشان می‌دهد که در سال‌های پایانی دوره مطالعه، شدت اتصال و سرایت ریسک افزایش یافته است. افزون بر این، شاخص علیت پویا به‌عنوان معیار پایش پیوستگی شبکه، افزایش‌های قابل‌توجهی را در سال‌های ۱۳۹۷، ۱۴۰۱ و تیرماه ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که حاکی از تشدید سرایت‌پذیری ریسک و قرارگیری اقتصاد ایران در وضعیت هشدار است. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| ریسک سیستمی؛ سرایت ریسک؛ TVP-VAR؛ ارتباطات فرکانسی؛ بازار مالی | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 8 |
||