تخمین ارزش در معرض ریسک با استفاده از نظریه ارزش فرین(مطالعه‌ای در نرخ ارز)

[1]   Allen, D. E., Singh, A. K., & Powell, R. J. (2011). Extreme market risk - An extreme value theory approach..Mathematics and computers in simulation, 94, 310-328.

[2]   Avdulaj, K. (2011). The Extreme Value Theory as a Tool to Measure Market Risk. Charles University Prague, Faculty of Social Sciences, Institute of Economic Studies.

[3]   BahmaniOskooee, M., & Harvey, H. (2011). Exchange rate volatility and industry trade between the US and Malaysia. Research in International Business and Finance, 25(2), 127-155.

[4]   Bali, Turan G. (2007). A generalized extreme value approach to financial risk measurement, Journal of Money, Credit and Banking, 39, 1613-1649.

[5]   Bauwens, L., &Sucarrat, G. (2010). General-to-specific modelling of exchange rate volatility: A forecast evaluation. International Journal of Forecasting, 26(4), 885-907.

[6]   Dowd, K. (2005).Measuring market risk, Third Edistion, Wiley. Com.

[7]   Feng, Z. H., Wei, Y. M., & Wang, K. (2012). Estimating risk for the carbon market via extreme value theory: An empirical analysis of the EU ETS. Applied Energy, 99, 97-108.

[8]   Gençay, R., &Selçuk, F. (2004). Extreme value theory and value-at-risk: relative performance in emerging markets. International Journal of Forecasting, 20(2), 287-303.

[9]   Gencay, R., &Selçuk, F. (2001). Overnight borrowing, interest rates and extreme value theory. European Economic Review, 50(3), 547-563.

[10]        Goudarzi, M., Khanarinejad, K., &Ardakani, Z. (2012). Investigation the Role of Exchange Rate Volatility on Iran‘s Agricultural Exports (Case Study: Date, Pistachio and Saffron). World Applied Sciences Journal, 20(6), 904-909.

[11]        Huchet-Bourdon, M., & Korinek, J. (2010). To what extent do exchange rates and their volatility affect trade?. In 4èmes Journées INRA-SFER-CIRAD, Rennes.

[12]        Najafov, O. (2010). Exchange rate volatility and international trade.(Master of Arts), Centeral Europea.

[13]        Rocco, M. (2012). Extreme value theory in finance: A survey, Journal of Economic Surveys.

[14]        Rydell, S. (2013). The use of extreme value theory and time series analysis to estimate risk measures for extreme events. (Master thesis). Umea University.sweden.

[15]    Scott, J. (2004). Exchange rate volatility: an analytical risk model (Master in Business Administration), Business School of the North -West University.

[16]    Suaiso, J. O. Q., &Mapa, D. S. (2010). Measuring market risk using extreme value theory. Philippine Review of Economics, 46(2).

[17]       پیکارجو، کامبیز و شهریار، بهنام و نوراللهی، نیما.(1388).«اندازه‌گیری ریسک دارایی شرکت‌ها و مؤسسات مالی با استفاده از ارزش در معرض ریسک»، پژوهشنامه اقتصادی.27-41

[18]       تقوی، مهدی و مرادی، مهدیه. (1390). «برآورد نرخ ارز(ریال-دلار) بر اساس فرضیه برابری قدرت خرید و رویکرد پولی»، اقتصاد کاربردی، 9، 64-39.

[19]          رادپور، میثم. عبده تبریزی، حسین؛ اندازه‌گیری و مدیریت ریسک بازار، آگاه و پیشبرد، تهران، 1388.

[20]       زمانی، شیوا و اسلامی بیدگلی، سعید و کاظمی، معین.(1392).« محاسبة ارزش در معرض ریسک شاخص بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از نظریه ارزش فرین».فصلنامه بورس اوراق بهادار 21. 136-115

[21]       فیضی، ژیلا و فروش باستانی، علی.(1391). «بررسی روش‌های مونت‌کارلو برای تقریب کارای ارزش در معرض خطر(VaR) و ارزش در معرض خطر شرطی(CvaR)»،اجلاس ریاضیات مالی و کاربردها دانشگاه سمنان.

[22]          هال، جان. مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک، سجاد سیاح و علی صالح‌آبادی، گروه رایانه تدبیر پرداز، تهران، 1384.