اثر تکانه‌های قیمت نفت برشاخص قیمت بازار سهام رهیافت SVAR

اکبری فرد، حسین؛کوشش، محمد سجاد. (1391).الگو‌های خودتوضیح برداری ساختاری SVAR در اقتصاد سنجی؛ تهران، نشر نور علم.

]2 [افخمی‌زاده، مصطفی. (1390). موضوع بررسی اثر تغییر قیمت نفت بر بازار سهام در ایران و نروژ، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شریف، تهران.

]3[میر‌هاشمی دهنوی،سید محمد. (1390). بررسی رابطه بین نوسان‌هایقیمتنفتو شاخص قیمت بورس اوراق بهادار، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد.

]4[صالحی، یاور. (1390). اثر تکانه‌های نفتی بر بازده سهام –پایان نامه­کارشناسی ارشد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه ارومیه.

]5[صمدی، سعید؛شیرانی‌فخر، زهره؛داور‌زاده، مهتاب. (1386). بررسی میزان اثر پذیری شاخص شاخص قیمت سهام از قیمت جهنی نفت و طلا(مدل سازی و پیش بینی)،فصلنامه بررسی‌های اقتصادی، دوره 4، شماره 2.

]6[سعید، صمدی؛یحیی‌آبادی، ابوالفضل؛معلمی، نوشین. (1388). تحلیل تأثیر تکانه‌های قیمتی نفت بر متغیرهای اقتصاد کلان در ایران - فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی سال هفدهم،شماره 52،صفحات 5-26.

]7[فرامرزی، رکسانا. (1391). بررسی تکانه‌های قیمتی و درآمدی بر بازده واقعی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران؛ مطالعات حسابداری و حسابرسی، سال اول، شماره دوم تابستان 91- صفحات 51-44.

]8[مظفری، سحر. (1389). اثر نامتقارن تکانه‌های نفتی، پایان نامه کارشناسی ارشد واحد علوم تحقیقات، تهران.

[9]Bjornland, H.C. (2008). Oil Price Shocks and Stock Market Booms in an Oil Exporting Country. Norges Bank: Working Papers, no.

[10]Christensen, J.I., (2011). Oil Price Shocks and Stock Returns: Empirical Evidence for the G-7 and Norway. M.Sc. Thesis, Aarhus School of Business, Aarhus University.

[11]Cong, R-C.; Wei, Y-M.; Jiao, J-L.; Fan, Y. (2008). Relationships between Oil Price Shocks and Stock Market: An Empirical Analysis from China. Energy Policy 36(9), 3544-3553.

[12]Cologni A.; Manera M. (2008). Oil Prices, Inflation and Interest Rates in a Structural Cointegrated VAR Model for the G-7 Countries. Energy Economics 30, 856–888.

[13]Ciner, C. (2001). Energy Shocks and Financial Markets: Nonlinear Linkages. Studies in Non-Linear Dynamics and Econometrics 5, 203–212.

[14]Chinzara, Z., (2011). 'Macroeconomic Uncertainty and Conditional Stock Market Volatility in South Africa, South African Journal of Economics, 79(1), 27-49.

[15] Jones, C.M.; Kaul, G. (1996). Oil and Stock Markets. Journal of Finance 51(2), 463-491.

[16]Dmitry Kulikov and AlekseiNetšunajev.(2013). Identifying Monetary Policy Shocks via Heteroskedasticity: a Bayesian Approach.

[17] Greg Hannsgen. (2011).Infinite-variance, Alpha-stable Shocks in Monetary SVAR: Final Working Paper Version Levy Economics Institute of Bard College.

[18]Hamilton, J.D. (2011). Historical oil shocks. NBER Working Paper, no. w16790.

[19]Huang, R.D.; Masulis, R.W. (1996). Energy shocks and financial markets. Journal Futures Markets 16, 1–27.

[20] Maghyereh, A.;AL-Kandari, A. (2007).Oil Prices and Stock Markets in GCcountries: New Evidence from Nonlinear co-integration Analysis. Managerial Finance, 33449.–460,

[21] Maghyereh, A. (2004). Oil Price Shocks and Emerging Stock Markets: A Generalizedvar Approach. International Journal of Applied Econometrics and Quantitative Studies.40-27

[22]Mork, K.A. (1989). Oil and the Macroeconomy When Prices Go Up and Down: An Extension of Hamilton’s Results. Journal of Political Economy 97, 740–744.

[23] Odusami, B.O. (2009). Crude oil Shocks and Stock Markets Returns. Applied Financial Economics 19(4), 291-303

[24]Ono, S. (2011). Oil Price Shocks and Stock Markets in BRICs. The European Journal ofComparative Economics 8(1), 29-45.

[25]Park J.; Ratti R.A. (2008). Oil Price Shocks and Stock Markets in the U.S. and 13European Countries. Energy Economics 30, 2587-2608.

[27] Papapetrou, E.(2001).Oil Price Shocks, Stock Market, Economic Activity and Employment in Greece. Energy Economics 23, 511–532.

[28] The Role of Monetary Shocks and Real Shocks on the Current. (2012).Yanchun Zhang Account, Terms of Trade and Real Exchange Rate Dynamics: a SVAR analysis San Francisco State University.

[29]Sadorsky, P. (1999). Oil Price Shocks and Stock Market Activity. Energy Economics, 21.